シーズンストック　－　花粉症関連銘柄

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2006年08月31日

今回は、シーズンストックの代表的な例としてよく挙げられる、花粉症関連銘柄について、月アノマリー[日次収益率]の5年移動平均をとってみました（1996年の値は、1992～1996年の5年間について期間全体と各月毎に日次収益率の平均をとったものです。以降、1997年の場合は1993～1997年の5年間で計算という具合に2005年まで同様の計算を行っています）。